📊📈 不借助 MATLAB 内置函数，手写均值方差模型！💪
发布时间：2025-03-17 17:27:01来源：
在投资的世界里，均值方差模型(mean-variance model)是经典的风险收益权衡工具。但你是否想过，不用 MATLAB 内置函数也能实现它？今天就来手撸一个！🚀
首先，我们需要准备数据：股票收益率、权重等。假设我们有 n 只股票，先计算它们的平均收益率（mean）和协方差矩阵（covariance matrix）。手动实现这些步骤时，可以使用循环和基础运算符完成，比如用 `for` 循环遍历数据，再用简单的数学公式计算结果。💡
接着，构建目标函数——最大化期望收益的同时最小化风险（方差）。这需要定义优化问题，通过拉格朗日乘子法或者直接用梯度下降算法求解。虽然过程复杂，但每一步都清晰可见，让你对模型理解更深刻！🔍
最后，可视化成果：用 `plot` 函数画出有效前沿（efficient frontier），直观展示不同风险水平下的最优组合。🎉
虽然过程繁琐，但自己动手实现的模型更有成就感！🌟 MATLAB 投资分析 量化投资
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